Разрыв между фьючерсными контрактами с разной датой истечения связан с тем, что ближайший контракт будет ближе всего к базовой цене, а дальний будет дороже. Так как покупатель фьючерса может заплатить гарантийное обеспечение по контракту 15%, а остальные деньги положить в банк под проценты и заработать дополнительный доход з атри месяца существова…[Читать далее]

А похоже, что кто-то просто не удачно перекатился майского контракта на август. По крайней мере, если я выбираю исторический фьючерс, то картинка очень похожая. Кстати с чем это связано?